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  • 单选题 某投资者持有市值为1亿元股票组合，股票组合β为1.2，假设当前沪深300股指期货为3650点，期货β为1.05，进行完全套保的手数为（）手。
  • A 、76
  • B 、94
  • C 、104
  • D 、110

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参考答案

【正确答案：C】

套保手数=股票市值×股票组合β/（期货市值×期货β）=100000000×1.2/（3650×300×1.05）=104手。

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