- 判断题对于债券组合,其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均,权重等于各债券在组合中所占的比重。()
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A】
对于债券组合,其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均,权重等于各债券在组合中所占的比重。
您可能感兴趣的试题
- 1 【判断题】对于债券组合,其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均,权重等于各债券在组合中所占的比重。()
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】对于债券组合,三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分别为3、4.、5,则债券组合的久期为()。
- A 、4.2
- B 、3.5
- C 、3.6
- D 、4.3
- 3 【判断题】对于债券组合,其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均,权重等于各债券在组合中所占的比重。()
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】假设某国债券投资组合久期为5,组合价值为1亿元,现在投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的目前久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
- 5 【单选题】债券投资组合与国债期货的组合的久期为()。
- A 、(初始国债组合的修正久期+期货有效久期)/2
- B 、(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/(期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值)
- C 、(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/期货头寸对等的资产组合价值
- D 、(初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值)/初始国债组合的市场价值
- 6 【判断题】对于债券组合,其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均,权重等于各债券在组合中所占的比重。()
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】假设某国债券投资组合久期为5,组合价值为1亿元,现在投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的目前久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
- 8 【单选题】假设某债券投资组合久期为5,组合价值为1亿元,现投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
- 9 【单选题】用国债期货合约对债券组合进行套期保值,所需国债期货合约数量()。
- A 、债券组合基点价值
- B 、国债期货合约基点价值
- C 、债券组合基点价值÷国债期货合约基点价值
- D 、债券组合基点价值
- E 、(国债期货合约基点价值÷CTD转换因子)
- 、债券组合基点价值÷(国债期货合约基点价值÷CTD转换因子)
- 10 【单选题】假设某债券投资组合久期为5,组合价值为1亿元,现投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
热门试题换一换
- V形是一种典型的价格形态,( )。
- 以下关于日布林指标的计算公式不正确的是( )。
- 会员未在期货交易所规定的时间内追加保证金或者自行平仓的,期货交易所应当将该会员的合约强行平仓,强行平仓的有关费用和发生的损失由期货交易所承担。
- 假设投资组合中的股票组合的βs为1.10,股指期货的βf为1.05元,如果基金经理将90%的资金投资于股票,将其余10%的资金做多股指期货,一段时间后,如果股指上涨10%,那么该投资组合市值将上涨()。
- 付息债券的久期等于它的剩余期限。()
- 以期货交易所为被告或者第三人的因期货交易所履行职责引起的商事案件,由期货交易所所在地的( )人民法院管辖。
- 首席风险官工作底稿和工作记录应当()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载