- 客观案例题
题干：某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。将剩余资金投资于股指期货，一张期货合约的价值为F，共买入N张多头合约，保证金比率为12%，股指期货占用的资金为P=F×N×12%。此外，股指期货价格相对于沪深300指数的β值为βf。
题目：假设投资组合中的股票组合的βs为1.10，股指期货的βf为1.05元，如果基金经理将90%的资金投资于股票，将其余10%的资金做多股指期货，一段时间后，如果股指上涨10%，那么该投资组合市值将上涨（）。 - A 、9.45%
- B 、18.65%
- C 、19.50%
- D 、21.50%
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参考答案【正确答案：B】
根据β计算公式，其投资组合的总β为：0.9×1.10+0.1/12%×1.05= 1.865，当股指上涨10%，那么该投资组合市值会上涨18.65%。
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