- 判断题对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。（）
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【单选题】对于债券组合,三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分别为3、4.、5,则债券组合的久期为()。
- A 、4.2
- B 、3.5
- C 、3.6
- D 、4.3
- 3 【判断题】对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【单选题】假设某国债券投资组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
- 5 【单选题】债券投资组合与国债期货的组合的久期为（）。
- A 、（初始国债组合的修正久期+期货有效久期）/2
- B 、（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/（期货头寸对等的资产组合价值+初始国债组合的市场价值）
- C 、（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/期货头寸对等的资产组合价值
- D 、（初始国债组合的修正久期×初始国债组合的市场价值+期货有效久期×期货头寸对等的资产组合价值）/初始国债组合的市场价值
- 6 【判断题】对于债券组合，其久期可以表示为组合中每只债券久期的加权平均，权重等于各债券在组合中所占的比重。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【单选题】假设某国债券投资组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
- 8 【单选题】假设某债券投资组合久期为5，组合价值为1亿元，现投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
- 9 【单选题】假设某债券投资组合久期为5，组合价值为1亿元，现投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
- 10 【单选题】用国债期货合约对债券组合进行套期保值，所需国债期货合约数量（）。
- A 、债券组合基点价值
- B 、国债期货合约基点价值
- C 、债券组合基点价值÷国债期货合约基点价值
- D 、债券组合基点价值
- E 、（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
- 、债券组合基点价值÷（国债期货合约基点价值÷CTD转换因子）
热门试题换一换
- 当出现下列（ ）情形时，客户有权提前终止资产管理委托。
- 国债期货的买入套期保值适用的情形有（ ）。
- 期货交易活动实行公开、公平、公正和投资者投资决策自主、投资风险自担的原则。（ ）
- 反向市场牛市套利，只要价差（）即可获利。（不考虑交易费用）。
- 不具有主体资格的经营机构因从事期货经纪业务，未按客户的交易指令入市交易，客户没有过错的，该机构应当赔偿客户的损失。赔偿损失的范围包括( )。
- 在K线图中，如果开盘价高于收盘价，则实体为（ ）。
- 经营机构对投资者进行告知、警示应当采用（）形式送达投资者，并由其确认已充分理解和接受。
- 国债期货价格分析通常需要考虑（）等因素。
- 90/10策略是一种期权使用策略，是将（）的投资资金购买看涨期权，（）的资金用于货币市场投资，直到看涨期权到期为止。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
be5ZA