假设VaR的三个参数如下：外汇头寸持有期为1天，置信水平为99%，货币单位为美元，VaR计量结果为1_注册会计师考试题库

多选题假设VaR的三个参数如下：外汇头寸持有期为1天，置信水平为99%，货币单位为美元，VaR计量结果为100万美元。则下列说法正确的有( )。
A 、预期在100个普通的交易日内，在其中的99天，其外汇头寸的价值将减少，但不会超过100万美元
B 、预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过100万美元
C 、VaR度量的是正常条件下最糟糕的情况
D 、预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过100万美元

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参考答案

【正确答案：A,B,C】

假设持有期为X天，置信水平为y%，VaR可度量在x天之内的最大损失（即外汇头寸市值的减少），条件是该x天的期间必须是在y%的期间内，而并不属于(100-y)%的期间内。

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