- 单选题根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率为( )。
- A 、3.50%
- B 、3.59%
- C 、3.69%
- D 、6.00%

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【正确答案:B】
CMR2=1-SR1×SR2,因此SR2=1-(1-6.00%)/2.5%。

- 1 【单选题】死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
- A 、0.17%
- B 、0.77%
- C 、1.36%
- D 、2.32%
- 2 【单选题】某2年期贷款,第一年死亡率为5%,第二年为8%,则2年的累计死亡率为( )。
- A 、11%
- B 、12%
- C 、12.6%
- D 、14
- 3 【单选题】根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率为( )。
- A 、3.50%
- B 、3.59%
- C 、3.69%
- D 、6.00%
- 4 【单选题】死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
- A 、0.17%
- B 、0.77%
- C 、1.36%
- D 、2.32%
- 5 【单选题】利用死亡率模型计算违约概率,其数据来源是基于( )。
- A 、历史违约数据
- B 、预测数据
- C 、蒙特卡罗模拟
- D 、情景分析
- 6 【单选题】根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
- A 、0.09
- B 、0.08
- C 、0.07
- D 、0.06
- 7 【单选题】死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
- A 、0.17%
- B 、0.77%
- C 、1.36%
- D 、2.32%
- 8 【单选题】根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
- A 、0.09
- B 、0.08
- C 、0.07
- D 、0.06
- 9 【多选题】死亡保险根据保险期限的不同可以进一步区分为()。
- A 、定期寿险
- B 、终身寿险
- C 、年金保险
- D 、分红寿险
- E 、万能寿险
- 10 【多选题】死亡保险根据保险期限的不同可以进一步区分为()。
- A 、定期寿险
- B 、终身寿险
- C 、年金保险
- D 、分红寿险
- E 、万能寿险