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  • 单选题根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
  • A 、0.09
  • B 、0.08
  • C 、0.07
  • D 、0.06

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参考答案

【正确答案:A】

在一个贷款组合里面,发生N笔贷款违约的概率公式为:E^-m×m^n/n!。其中m=2,n=4,E=2.72.代入公式=2.72^(-2)×2^4/(4×3×2×1)=0.09。

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