- 单选题Credit Risk +模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。
- A 、正态分布;二项分布
- B 、泊松分布;正态分布
- C 、二项分布;正态分布
- D 、正态分布;泊松分布
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【正确答案:B】
选项B正确。Credit Risk +模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从泊松分布。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于正态分布。
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- 1 【单选题】根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
- A 、0.09
- B 、0.08
- C 、0.07
- D 、0.06
- 2 【判断题】Credit Risk+模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立,因此,贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【单选题】Credit Risk +模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。
- A 、正态分布;二项分布
- B 、泊松分布;正态分布
- C 、二项分布;正态分布
- D 、正态分布;泊松分布
- 4 【单选题】Credit Risk +模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。
- A 、正态分布;二项分布
- B 、泊松分布;正态分布
- C 、二项分布;正态分布
- D 、正态分布;泊松分布
- 5 【单选题】Credit Risk +模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。
- A 、正态分布;二项分布
- B 、泊松分布;正态分布
- C 、二项分布;正态分布
- D 、正态分布;泊松分布
- 6 【单选题】Credit Risk +模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。
- A 、正态分布;二项分布
- B 、泊松分布;正态分布
- C 、二项分布;正态分布
- D 、正态分布;泊松分布
- 7 【单选题】Credit Risk +模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。
- A 、正态分布;二项分布
- B 、泊松分布;正态分布
- C 、二项分布;正态分布
- D 、正态分布;泊松分布
- 8 【单选题】Credit Risk +模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。
- A 、正态分布;二项分布
- B 、泊松分布;正态分布
- C 、二项分布;正态分布
- D 、正态分布;泊松分布
- 9 【单选题】Credit Risk +模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。
- A 、正态分布;二项分布
- B 、泊松分布;正态分布
- C 、二项分布;正态分布
- D 、正态分布;泊松分布
- 10 【单选题】Credit Risk +模型认为,贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立,因此贷款组合的违约率服从()。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于()。
- A 、正态分布;二项分布
- B 、泊松分布;正态分布
- C 、二项分布;正态分布
- D 、正态分布;泊松分布
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