- 判断题Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从泊松分布。 ( )
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
[解析] 略
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】根据Credit Risk+模型，假设某贷款组合由100笔贷款组成，该组合的平均违约率为2%，E=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
- A 、0.09
- B 、0.08
- C 、0.07
- D 、0.06
- 2 【单选题】Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。
- A 、正态分布；二项分布
- B 、泊松分布；正态分布
- C 、二项分布；正态分布
- D 、正态分布；泊松分布
- 3 【单选题】Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。
- A 、正态分布；二项分布
- B 、泊松分布；正态分布
- C 、二项分布；正态分布
- D 、正态分布；泊松分布
- 4 【单选题】Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。
- A 、正态分布；二项分布
- B 、泊松分布；正态分布
- C 、二项分布；正态分布
- D 、正态分布；泊松分布
- 5 【单选题】Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。
- A 、正态分布；二项分布
- B 、泊松分布；正态分布
- C 、二项分布；正态分布
- D 、正态分布；泊松分布
- 6 【单选题】Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。
- A 、正态分布；二项分布
- B 、泊松分布；正态分布
- C 、二项分布；正态分布
- D 、正态分布；泊松分布
- 7 【单选题】Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。
- A 、正态分布；二项分布
- B 、泊松分布；正态分布
- C 、二项分布；正态分布
- D 、正态分布；泊松分布
- 8 【单选题】Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。
- A 、正态分布；二项分布
- B 、泊松分布；正态分布
- C 、二项分布；正态分布
- D 、正态分布；泊松分布
- 9 【单选题】Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。
- A 、正态分布；二项分布
- B 、泊松分布；正态分布
- C 、二项分布；正态分布
- D 、正态分布；泊松分布
- 10 【单选题】Credit Risk +模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立，因此贷款组合的违约率服从（）。组合的损失分布会随组合中贷款笔数的增加而更加接近于（）。
- A 、正态分布；二项分布
- B 、泊松分布；正态分布
- C 、二项分布；正态分布
- D 、正态分布；泊松分布
热门试题换一换
- 在当今时代，越来越多的人已经把（ ）运用到销售或市场推广中，在对客户提供金融服务和产品推荐中具有代表性。
- 商业银行在从事跨国投资和贷款业务过程中,应当特别关注交易对方所在国家的风险状况,据此,下列做法最不恰当的是( )
- 受托代理是指资产公司接受委托方的委托，按双方约定，代理委托方对其资产进行管理和处置的业务。受托代理业务是一种无负债、低风险、收益十分固定的中间业务。
- 下列关于个人经营贷款的说法，不正确的是( )。
- 随着券商资产管理业务的逐步放开，投资范围的扩大，集合资产管理计划将从审批制改为备案制，券商资管的发展方向将更加多元化。
- 关键人物保险是指企业可以关键人物的生命作为保险标的购买适当的（），指定企业本身为保单所有人和受益人，以此预防由于关键人物的死亡或伤残导致的经济损失和经营的不稳定性。
- 某公司本年起每年年末存入银行一笔固定金额的款项，若采用最简便算法计算n年后的本利和，则应选用的时间价值系数是（）。
- 商业银行的决策机构是( )。
- 下列关于损失数据口径，不准确的是（）。
- 下列关于董事会的说法，正确的是（）。
- 根据货币时间价值概念，下列不属于货币终值影响因素的是（ ）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
3VeoK