- 单选题根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率为( )。
- A 、3.50%
- B 、3.59%
- C 、3.69%
- D 、6.00%

扫码下载亿题库
精准题库快速提分

【正确答案:B】
[解析] 累计死亡率CMR2=1-SR1×SR2,第一年边际死亡率MMR1=1-SR1,第二年边际死亡率MMR2=1-SR2,因此MMR2=1-(1-CMR2)÷(1-MMR1)=1-(1-6.00%)÷(1-2.5%)。

- 1 【单选题】死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户或债项的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款。从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
- A 、0.17%
- B 、0.77%
- C 、1.36%
- D 、2.32%
- 2 【单选题】某2年期贷款,第一年死亡率为5%,第二年为8%,则2年的累计死亡率为( )。
- A 、11%
- B 、12%
- C 、12.6%
- D 、14
- 3 【单选题】死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
- A 、0.17%
- B 、0.77%
- C 、1.36%
- D 、2.32%
- 4 【单选题】利用死亡率模型计算违约概率,其数据来源是基于( )。
- A 、历史违约数据
- B 、预测数据
- C 、蒙特卡罗模拟
- D 、情景分析
- 5 【单选题】根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
- A 、0.09
- B 、0.08
- C 、0.07
- D 、0.06
- 6 【单选题】根据死亡率模型,假设某5年期贷款,两年的累计死亡率为6.00%,第一年的边际死亡率为2.50%,则隐含的第二年边际死亡率为( )。
- A 、3.50%
- B 、3.59%
- C 、3.69%
- D 、6.00%
- 7 【单选题】死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率,即死亡率,通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
- A 、0.17%
- B 、0.77%
- C 、1.36%
- D 、2.32%
- 8 【单选题】根据Credit Risk+模型,假设某贷款组合由100笔贷款组成,该组合的平均违约率为2%,E=2.72,则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
- A 、0.09
- B 、0.08
- C 、0.07
- D 、0.06
- 9 【多选题】死亡保险根据保险期限的不同可以进一步区分为()。
- A 、定期寿险
- B 、终身寿险
- C 、年金保险
- D 、分红寿险
- E 、万能寿险
- 10 【多选题】死亡保险根据保险期限的不同可以进一步区分为()。
- A 、定期寿险
- B 、终身寿险
- C 、年金保险
- D 、分红寿险
- E 、万能寿险
热门试题换一换
- 根据我国银监会制订的《商业银行风险监管核心指标》,其中超额准备金率的计算公式为( )。
- 不属于对开发商和项目以及合作机构检查的要点的是( )。
- 负责监督和指导银行业自律组织活动的机构是( )。
- 根据“三个办法一个指引”的相关规定,贷款发放的原则包括()。
- 通常理财规划服务的内容不包括()。
- 商业银行的中间业务包括()。
- 在个人贷款中,如果借款人在贷款期间破产的,贷款银行有权停止发放尚未使用的贷款和提前收回贷款本息。
- 普惠金融中,健全多元化广覆盖的机构体系包括以下哪些方面()。
- 从功能上看,智能投顾的出现,()。
- 关系人贷款中的“关系人”不包括( )。

亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
