- 单选题死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为( )。
- A 、0.17%
- B 、0.77%
- C 、1.36%
- D 、2.32%
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参考答案【正确答案：C】
[解析] 累计死亡率CMRn1-SR1×SR2×…×SRn，SR=1-MMR，式中MMR是边际死亡率。代人数据得，CMRn=1-(1-0.17%)(1-0.6%)(1-0.6%)=1.36%。
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