- 单选题利用死亡率模型计算违约概率,其数据来源是基于( )。
- A 、历史违约数据
- B 、预测数据
- C 、蒙特卡罗模拟
- D 、情景分析

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【正确答案:A】
[解析] 利用死亡率模型计算违约概率,其数据来源是基于历史违约数据。

- 1 【单选题】在违约概率模型中,通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。
- A 、KPMG风险中性定价模型
- B 、RiskCalc模型
- C 、CreditMoilitor模型
- D 、死亡率模型
- 2 【多选题】下列属于违约概率模型的是( )。
- A 、KMV的CreditMonitor模型
- B 、Probit模型
- C 、死亡率模型
- D 、RiskCalc模型
- E 、KPMG风险中性定价模型
- 3 【单选题】违约概率模型能够直接估计客户的违约概率,因此对历史数据的要求更高,需要商业银行建立一致的、明确的违约定义,并且在此基础上积累至少( )年的数据。
- A 、1
- B 、2
- C 、3
- D 、5
- 4 【多选题】直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有( )。
- A 、建立一致的、明确的违约定义
- B 、在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少五年的数据
- C 、与传统的专家系统相结合
- D 、建立统一的信贷评估指引和操作流程
- E 、建立统一的关键要素指标
- 5 【单选题】以下( )不属于违约概率模型。
- A 、RiskCalc模型
- B 、Credit Monitor模型
- C 、Logit模型
- D 、KPMG的风险中性定价模型
- 6 【单选题】以下( )不属于违约概率模型。
- A 、RiskCalc模型
- B 、Credit Monitor模型
- C 、Logit模型
- D 、KPMG的风险中性定价模型
- 7 【单选题】以下( )不属于违约概率模型。
- A 、RiskCalc模型
- B 、Credit Monitor模型
- C 、Logit模型
- D 、KPMG的风险中性定价模型
- 8 【单选题】以下( )不属于违约概率模型。
- A 、RiskCalc模型
- B 、Credit Monitor模型
- C 、Logit模型
- D 、KPMG的风险中性定价模型
- 9 【单选题】以下( )不属于违约概率模型。
- A 、RiskCalc模型
- B 、Credit Monitor模型
- C 、Logit模型
- D 、KPMG的风险中性定价模型
- 10 【单选题】以下( )不属于违约概率模型。
- A 、RiskCalc模型
- B 、Credit Monitor模型
- C 、Logit模型
- D 、KPMG的风险中性定价模型
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