- 单选题在违约概率模型中，通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率的模型是( )。
- A 、KPMG风险中性定价模型
- B 、RiskCalc模型
- C 、CreditMoilitor模型
- D 、死亡率模型
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参考答案【正确答案：C】
[解析] 在违约概率模型中，CreditMonitor模型通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
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- 2 【多选题】下列属于违约概率模型的是( )。
- A 、KMV的CreditMonitor模型
- B 、Probit模型
- C 、死亡率模型
- D 、RiskCalc模型
- E 、KPMG风险中性定价模型
- 3 【多选题】直接运用违约概率模型估计客户违约概率的条件有( )。
- A 、建立一致的、明确的违约定义
- B 、在建立一致、明确违约定义的基础上积累至少五年的数据
- C 、与传统的专家系统相结合
- D 、建立统一的信贷评估指引和操作流程
- E 、建立统一的关键要素指标
- 4 【单选题】以下（ ）不属于违约概率模型。
- A 、RiskCalc模型
- B 、Credit Monitor模型
- C 、Logit模型
- D 、KPMG的风险中性定价模型
- 5 【单选题】以下（ ）不属于违约概率模型。
- A 、RiskCalc模型
- B 、Credit Monitor模型
- C 、Logit模型
- D 、KPMG的风险中性定价模型
- 6 【单选题】以下（ ）不属于违约概率模型。
- A 、RiskCalc模型
- B 、Credit Monitor模型
- C 、Logit模型
- D 、KPMG的风险中性定价模型
- 7 【单选题】以下（ ）不属于违约概率模型。
- A 、RiskCalc模型
- B 、Credit Monitor模型
- C 、Logit模型
- D 、KPMG的风险中性定价模型
- 8 【单选题】以下（ ）不属于违约概率模型。
- A 、RiskCalc模型
- B 、Credit Monitor模型
- C 、Logit模型
- D 、KPMG的风险中性定价模型
- 9 【单选题】以下（ ）不属于违约概率模型。
- A 、RiskCalc模型
- B 、Credit Monitor模型
- C 、Logit模型
- D 、KPMG的风险中性定价模型
- 10 【单选题】以下（ ）不属于违约概率模型。
- A 、RiskCalc模型
- B 、Credit Monitor模型
- C 、Logit模型
- D 、逻辑回归模型
