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参考答案
【正确答案：null】
股价上行时，股价Su=60+26=86（元），期权到期日价值Cu=86-70=16（元）。
股价下行时，股价Sd=60-14=46（元），低于期期权的执行价格，期权到期日价值Cd=0（元）。
套期保值比率H=（Cu-Cd）/（Su-Sd）=（16-0）/（86-46）=0.4
依据套期保值原理，期权价值=H×S0-（H×Sd-Cd）/（1+r）=0.4×60-（0.4×46-0）/（1+0.8%）=5.75（元）。
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