- 判断题某基金经理持有30%国债、70%股票的投资组合。若预计股票市场将走强，则运用转移阿尔法策略可获得更高的组合收益。（）
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
此时可将国债抵押获得资金后买入股指期货以获取更高的组合收益。
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- B 、104 247
- C 、10 282 020
- D 、10 177 746
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- A 、买入 ； 1818
- B 、卖出 ； 1818
- C 、买入 ； 18180000
- D 、卖出 ； 18180000
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- A 、78
- B 、88
- C 、98
- D 、108
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- A 、79
- B 、89
- C 、99
- D 、109
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- A 、78
- B 、88
- C 、98
- D 、108
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- A 、买入100手
- B 、卖出100手
- C 、买入150手
- D 、卖出150手
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- A 、
10 386 267元 - B 、
104 247元 - C 、
10 282 020元 - D 、
10 177 746元
- 8 【单选题】某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其对应的沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。
- A 、买入100手
- B 、卖出100手
- C 、买入150手
- D 、卖出150手
- 9 【单选题】某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其对应的沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该（）合约。
- A 、买入100手
- B 、卖出100手
- C 、买入150手
- D 、卖出150手
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- A 、4.07
- B 、4.5
- C 、17
- D 、4.25
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