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  • 单选题某基金经理持有1亿元面值的A债券,现希望用表中的目标国债期货合约完全对冲其利率风险,请用基点价值法计算需要卖出( )手TF国债期货合约。
  • A 、78
  • B 、88
  • C 、98
  • D 、108

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参考答案

【正确答案:A】

DV01(A)=4.67×101.2220/10000=0.047271(元),DV01(CTD)=5.65×104.1830/10000=0.058863(元),则套保比例=0.047271×0.9734/0.058863=0.7817,

需要卖出国债期货合约:1亿元÷100万元/张×0.7817≈78(张)。

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