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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 判断题 ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。()
  • A 、正确
  • B 、错误

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参考答案

【正确答案:B】

Engle提出了自回归条件异方差波动(ARCH)模型,其基本思想是假定波动率是随时间的变化的,且线性地依赖于过去的收益率。

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