- 判断题ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。（）
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
Engle提出了自回归条件异方差波动（ARCH）模型，其基本思想是假定波动率是随时间的变化的，且线性地依赖于过去的收益率。
您可能感兴趣的试题- 1 【判断题】ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【判断题】ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【判断题】ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 4 【判断题】ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【判断题】ARCH模型的波动率不随时间的变化而变化。（）
- A 、正确
- B 、错误
热门试题换一换
- 利用回归方程来预测分为（ ）。
- 套期保值是通过建立( )机制，以规避价格波动风险的一种交易方式。
- 当美国10年期国债期货合约报价由97-165降至96-100时，表示该合约价值降低了（）美元。
- 客户下达的交易指令没有( )的，期货公司未予拒绝而进行交易造成客户损失的，有期货公司承担赔偿责任，客户予以追认的除外。
- 1972年，( )设立了国际货币市场分部(IMM)，首次推出外汇期货合约。
- 某基金经理持有价值9000万元的沪深股票组合，其对应的沪深300指数的β系数为1.5。因担心股市下跌，该基金经理利用沪深300股指期货进行风险对冲，若期货指数为3000点，应该( )合约。
- 首席风险官有以下情形时，期货公司董事会可以免除其职务（）。
- 外汇期权合约中规定卖出的货币，其利率越高，期权持有者在执行期权合约前因持有该货币( )。
- 期货交易应当在由国务院期货监督管理机构审批而设立的（ ）、国务院批准的或者国务院期货监督管理机构批准的其他交易场所进行。
- 为保护所持标的资产多头头寸，可考虑买进看跌期权。（）
- 单一资产管理计划接受投资者合法持有的股票、债券等证券委托的，证券结算登记机构应按规定为其办理（）等手续。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
ABQrb