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参考答案
【正确答案：B,C,D】
选项BCD符合题意：令三种股票市值比重分别为
、
和
。根据套利组合的条件有：
上述两个方程有三个变量，故有多种解。令
，则可解出
，
。为了检验这个解能否提高预期收益率，把这个解用式子：
检验，可得
，由于0.881%为正数，因此可以通过卖出第三种股票274.5万元（=-0.183×1500）同时买入第一种股票150万元（=0.1×1500）和第二种股票124.5万（=0.083×1500）就能使投资组合的预期收益率提高0.881%。同理将其余三项代入计算可得不能提高收益率。
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分别为 16%、20%和13%，其对该因素的敏感度
分别为0.9、3.1、1.9，若投资者按照下列数据修改投资组合，不能提高预期收益率的组合是（）。
Ⅰ. 0.1；0.083；-0.183
Ⅱ.0.2；0.3；-0.5
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