- 组合型选择题 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率
分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度
分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5 Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07 Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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【正确答案:C】
选项C符合题意:令三种股票市值比重分别为、
和
。根据套利组合的条件有:
上述两个方程有三个变量,故有多种解。令
,则可解出
,
。为了检验这个解能否提高预期收益率,把这个解用式子:
检验,可得
,由于0.881%为正数,因此可以通过卖出第三种股票2745万元(=-0.183×1500)同时买入第一种股票150万元(=0.1×1500)和第二种股票1245万(=0.083×1500)就能使投资组合的预期收益率提高0.881%。同理将其余三项代入计算可得不能提高收益率。
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- 1 【组合型选择题】 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率
分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度
分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5 Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07 Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 2 【选择题】某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500 万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率
分别为16%、20%和13%,其对该因素的敏感度
分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,可以提高预期收益率的组合是()。
- A 、0.1;0. 083:-0.183
- B 、0.2;0.3;-0.5
- C 、0.1;0.07;-0. 07
- D 、0.3;0.4;-0.7
- 3 【组合型选择题】 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率
分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度
分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5 Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07 Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 4 【组合型选择题】 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率
分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度
分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5 Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07 Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 5 【组合型选择题】 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率
分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度
分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5 Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07 Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
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- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度
分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5 Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07 Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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- 7 【组合型选择题】 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率
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- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
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- 8 【组合型选择题】 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率
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- A 、Ⅰ、Ⅲ
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- 10 【组合型选择题】某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率
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