- 组合型选择题 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5 Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07 Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
选项C符合题意:令三种股票市值比重分别为、和。根据套利组合的条件有:上述两个方程有三个变量,故有多种解。令,则可解出,。为了检验这个解能否提高预期收益率,把这个解用式子:检验,可得,由于0.881%为正数,因此可以通过卖出第三种股票2745万元(=-0.183×1500)同时买入第一种股票150万元(=0.1×1500)和第二种股票1245万(=0.083×1500)就能使投资组合的预期收益率提高0.881%。同理将其余三项代入计算可得不能提高收益率。
您可能感兴趣的试题
- 1 【组合型选择题】 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5 Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07 Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 2 【组合型选择题】 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5 Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07 Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 3 【组合型选择题】 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5 Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07 Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 4 【组合型选择题】 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5 Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07 Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 5 【组合型选择题】 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5 Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07 Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 6 【组合型选择题】 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5 Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07 Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 7 【组合型选择题】 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5 Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07 Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 8 【组合型选择题】 某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183 Ⅱ.0.2;0.3;-0.5 Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07 Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 9 【组合型选择题】某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183Ⅱ.0.2;0.3;-0.5Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- 10 【组合型选择题】某投资者拥有一个三种股票组成的投资组合,三种股票的市值均为500万元,投资组合的总价值为1500万元,假定这三种股票均符合单因素模型,其预期收益率分别为 16%、20%和13%,其对该因素的敏感度分别为0.9、3.1、1.9,若投资者按照下列数据修改投资组合,不能提高预期收益率的组合是()。 Ⅰ. 0.1;0.083;-0.183Ⅱ.0.2;0.3;-0.5Ⅲ. 0.1;0.07;-0.07Ⅳ. 0.3;0.4;-0.7
- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
热门试题换一换
- 客户信息可以分为财务信息和非财务信息,下列属于非财务信息的有()。 Ⅰ.客户当前的收支状况 Ⅱ.客户的杜会地位 Ⅲ.客户的性别 Ⅳ.客户的消费习惯 Ⅴ.客户的风险承受能力
- 影响上市公司数量的因素不包括()。
- 下列关于资本市场线经济意义的说法中,正确的有()。 Ⅰ.无风险利率部分是由时间创造的 Ⅱ.无风险利率部分是对放弃即期消费的补偿 Ⅲ.风险溢价部分与承担的风险的大小成正比 Ⅳ.风险溢价部分与承担的风险的大小成反比
- 普通股票与优先股票的说法正确的是()。 Ⅰ.普通股票的股息率不固定 Ⅱ.优先股可以优先分配公司的红利 Ⅲ.优先股票的持有者享有股东的基本权利和义务 Ⅳ.普通股票的持有者享有股东的基本权利和义务
- 影响金融期权价格的因素包括( )。 I.权利期间 II.协定价格 III.标的资产市场价格 IV.标的市场价格的波动性
- 完全垄断市场是一种较极端的市场结构。在我国,下列产品或行业的市场中接近于完全垄断市场的有 ()。 Ⅰ.小麦 Ⅱ.铁路 Ⅲ.邮政 Ⅳ.钢铁 Ⅴ.啤酒
- 可转换公司债券的市场价格、投资价值、转换价值三者之间关系是()。
- 市盈率估计可采取()。
- 中小板上市公司独立董事可以行使下列()特别职权。Ⅰ.向董事会提议聘用会计师事务所Ⅱ.向董事会提议召开临时股东大会Ⅲ.征集小股东的意见,提出利润分配提案Ⅳ.独立聘请外部咨询机构
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载