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- A 、Ⅰ、Ⅲ
- B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
- C 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
- D 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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参考答案
【正确答案:C】
选项C符合题意:令三种股票市值比重分别为、和。根据套利组合的条件有:上述两个方程有三个变量,故有多种解。令,则可解出,。为了检验这个解能否提高预期收益率,把这个解用式子:检验,可得,由于0.881%为正数,因此可以通过卖出第三种股票2745万元(=-0.183×1500)同时买入第一种股票150万元(=0.1×1500)和第二种股票1245万(=0.083×1500)就能使投资组合的预期收益率提高0.881%。同理将其余三项代入计算可得不能提高收益率。
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