证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系_基金从业资格考试题库

单选题证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（）。
A 、0.4
B 、0.65
C 、0.92
D 、1.53

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参考答案

【正确答案：C】

此题考的是贝塔系数（β）相关内容，答案是C选项，贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数可以通过相关系数计算得到：其中为证券P与市场的相关系数，为证券P的标准差，为市场的标准差，β=0.6*（0.49/0.32）=0.92

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