- 单选题证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为( )。
- A 、2
- B 、1.8
- C 、1.6
- D 、1.5

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【正确答案:C】
此题考的是贝塔系数(β)相关内容,答案是C选项,贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。,其中
表示证券P与市场的相关系数,
为证券P的标准差,
为市场的标准差,β=0.8*(0.6/0.3)=1.6

- 1 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为( )。
- A 、0.4
- B 、0.65
- C 、0.92
- D 、1.53
- 2 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.5,市场收益率的标准差为0.45,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为( )。
- A 、0.8
- B 、0.89
- C 、0.82
- D 、0.85
- 3 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.3,该投资组合的贝塔系数为1.6,则投资组合p与市场收益的相关系数为( )。
- A 、2
- B 、0.8
- C 、1.6
- D 、1.5
- 4 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.8,市场收益率的标准差为0.5,该投资组合的贝塔系数为1.5为,则投资组合p与市场收益的相关系数为( )。
- A 、1
- B 、0.8
- C 、0.94
- D 、0.88
- 5 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的价格变动方向( )。
- A 、与市场一致
- B 、与市场相反
- C 、变动幅度比市场更大
- D 、变动幅度与市场一致
- 6 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.4,投资组合p与市场收益的相关系数为0.5,则该投资组合的贝塔系数为( )。
- A 、0.54
- B 、0.75
- C 、0.86
- D 、0.67
- 7 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.8,市场收益率的标准差为0.1,投资组合p与市场收益的相关系数为0.9,则该投资组合的贝塔系数为( )。
- A 、6.5
- B 、7.2
- C 、8.3
- D 、8.9
- 8 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.2,市场收益率的标准差为0.4,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为( )。
- A 、0.2
- B 、0.3
- C 、0.4
- D 、0.5
- 9 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.2,该投资组合的贝塔系数为2,则投资组合p与市场收益的相关系数为( )。
- A 、0.55
- B 、0.49
- C 、0.67
- D 、0.84
- 10 【单选题】证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为( )。
- A 、0.4
- B 、0.65
- C 、0.92
- D 、1.53
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