- 单选题证券投资组合p的收益率的标准差为0.49,市场收益率的标准差为0.32,投资组合p与市场收益的相关系数为0.6,则该投资组合的贝塔系数为( )。
- A 、0.4
- B 、0.65
- C 、0.92
- D 、1.53
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参考答案
【正确答案:C】
此题考的是贝塔系数(β)相关内容,答案是C选项,贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数可以通过相关系数计算得到:其中为证券P与市场的相关系数,为证券P的标准差,为市场的标准差,β=0.6*(0.49/0.32)=0.92
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