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  • 单选题证券投资组合p的收益率的标准差为0.2,市场收益率的标准差为0.4,投资组合p与市场收益的相关系数为0.8,则该投资组合的贝塔系数为( )。
  • A 、0.2
  • B 、0.3
  • C 、0.4
  • D 、0.5

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参考答案

【正确答案:C】

此题考的是贝塔系数(β)相关内容,答案是C选项,贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数可以通过相关系数计算得到:

将相应数值代入公式中可得出该投资组合的贝塔系数=0.8×0.2/0.4=0.4


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