- 单选题证券投资组合p的收益率的标准差为0.6,市场收益率的标准差为0.2,该投资组合的贝塔系数为2,则投资组合p与市场收益的相关系数为( )。
- A 、0.55
- B 、0.49
- C 、0.67
- D 、0.84
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参考答案
【正确答案:C】
此题考的是贝塔系数(β)相关内容,答案是C选项,贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合p与市场收益的相关系数可以通过相关系数计算得到:
将相应数值代入公式中可得出该投资组合p与市场收益的相关系数为2/(0.6/0.2)=0.67
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