- 判断题存续期内支付红利的模型，若在期权存续期内，红利支付将导致标的资产价格下降，但对看涨期权的价值没有影响。（）
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：B】
若在期权存续期内，标的资产支付红利已知（或红利率已知），红利支付导致标的资产价格下降，看涨期权的价值也随之下降。
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- A 、6.54美元
- B 、6.78美元
- C 、7.01美元
- D 、8.0美元
- 2 【简答题】假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，股票价格可能上涨的幅度为35％，可能下跌的幅度为30％，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为8％。根据一阶段的二叉树模型，计算下列两题。（2）该看涨期权的定价为（ ）美元。
- A 、62.5
- B 、12.5
- C 、0
- D 、18.8
- 3 【简答题】假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为100美元，股票价格可能上涨的幅度为35％，可能下跌的幅度为30％，看涨期权的行权价格为100美元，无风险率为8％。根据一阶段的二叉树模型，计算下列两题。（1）一阶段后期权的价值为（ ）美元。
- A 、c+=35；c-=0
- B 、c+=0；c-=0
- C 、c+=35；c-=12.5
- D 、c+=62.5；c-=40
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- A 、正确
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