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- A 、0.5
- B 、0.4
- C 、0.8
- D 、0.3
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参考答案
【正确答案:B】
上行股价=10×(1+33.33%)=13.33(元),下行股价=10×(1-25%)=7.5(元),股价上行时期权到期日价值=上行股价-执行价格=13.33-11=2.33(元),股价下行时期权到期日价值=0,套期保值比率=期权价值变化量/股价变化量=(2.33-0)/(13.33-7.5)=0.4。
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