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  • 单选题 2023年12月底,凯莱私募股权投资公司对2024年持有的某一证券组合投资风险进行度量后宣称,在证券市场正常波动的情况下,该公司有95%可能性最大投资损失为3000万元。下列各项中,属于凯莱私募股权投资公司采用的风险度量方法的特点是(       )。
  • A 、适用的风险范围大
  • B 、对数据要求不太严格
  • C 、计算相对容易
  • D 、通用、直观、灵活

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参考答案

【正确答案:D】

“在证券市场正常波动的情况下,该公司有95%的可能性最大投资损失为3000万元”表明该公司采用的风险度量方法是在险值。在险值具有通用、直观、灵活的特点。在险值的局限性是适用的风险范围小,对数据要求严格,计算困难,对肥尾效应无能为力。因此,选项D正确。

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