- 多选题某投资者在2月份以600点的权利金卖出一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以400点的权利金卖出一张执行价格为14000点的5月恒指看跌期权。则（ ）。
- A 、此操作可归为卖出跨式套利
- B 、套利者的最大盈利为1000点
- C 、低盈亏平衡点为13000点
- D 、高盈亏平衡点为15000点
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参考答案【正确答案：A,B,C,D】
卖出跨式套利的组合为：以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权。
本题中，套利者的最大盈利为收取的权利金：400+600=1000点，当恒指为14000点时得到；高盈亏平衡点=执行价格+总权利金=14000+1000=15000点，低盈亏平衡点=执行价格-总权利金=14000-1000=13000点。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为1 1000点的恒指看跌期权。则最大盈利为（ ）点。
- A 、700
- B 、400
- C 、300
- D 、100
- 2 【多选题】某投资者在2月份以600点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以400点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。则下列说法正确的有（ ）。
- A 、该交易属于买入宽跨式套利
- B 、最大亏损为1000个点
- C 、高平衡点为14000点
- D 、低平衡点为14000点
- 3 【单选题】某投资者在2月份以600点的权利金买进一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以400点的权利金买入一张执行价格为14000点的5月恒指看跌期权。则该投资者的最大亏损为（ ）。
- A 、200点
- B 、400点
- C 、600点
- D 、1000点
- 4 【多选题】某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11000点的看跌期权。则（ ）。
- A 、该操作可归结为卖出宽跨式套利
- B 、最大收益为700点
- C 、高盈亏平衡点为12200点
- D 、低盈亏平衡点为10300点
- 5 【客观案例题】某投资者在2月份以600点的权利金买进一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以400点的权利金买入一张执行价格为14000点的5月恒指看跌期权。当恒指（ ）时，该投资者有盈利。
- A 、等于14000点
- B 、跌破13000点
- C 、跌破14000点
- D 、上涨超过15000点
- 6 【客观案例题】某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（）点。
- A 、500
- B 、300
- C 、200
- D 、800
- 7 【客观案例题】某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（）点。
- A 、500
- B 、300
- C 、200
- D 、800
- 8 【客观案例题】某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（）点。
- A 、500
- B 、300
- C 、200
- D 、800
- 9 【客观案例题】某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（）点。
- A 、500
- B 、300
- C 、200
- D 、800
- 10 【客观案例题】某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（）点。
- A 、500
- B 、300
- C 、200
- D 、800
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