- 单选题某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为1 1000点的恒指看跌期权。则最大盈利为（ ）点。
- A 、700
- B 、400
- C 、300
- D 、100
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参考答案【正确答案：A】
该交易为卖出宽跨式套利，最大收益为收取的权利金。损益情况见图8：
图8
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- A 、最大亏损为700个点
- B 、低平衡点=10300点
- C 、高平衡点=12200点
- D 、该交易为买入跨式套利
- 2 【多选题】某投资者在2月份以600点的权利金卖出一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以400点的权利金卖出一张执行价格为14000点的5月恒指看跌期权。则（ ）。
- A 、此操作可归为卖出跨式套利
- B 、套利者的最大盈利为1000点
- C 、低盈亏平衡点为13000点
- D 、高盈亏平衡点为15000点
- 3 【多选题】某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11000点的看跌期权。则（ ）。
- A 、该操作可归结为卖出宽跨式套利
- B 、最大收益为700点
- C 、高盈亏平衡点为12200点
- D 、低盈亏平衡点为10300点
- 4 【多选题】某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则（ ）。
- A 、该操作可归结为卖出宽跨式套利
- B 、最大亏损为700点
- C 、高盈亏平衡点为12200点
- D 、低盈亏平衡点为10300点
- 5 【客观案例题】某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（）点。
- A 、500
- B 、300
- C 、200
- D 、800
- 6 【客观案例题】某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（）点。
- A 、500
- B 、300
- C 、200
- D 、800
- 7 【客观案例题】某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（）点。
- A 、500
- B 、300
- C 、200
- D 、800
- 8 【客观案例题】某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（）点。
- A 、500
- B 、300
- C 、200
- D 、800
- 9 【客观案例题】某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（）点。
- A 、500
- B 、300
- C 、200
- D 、800
- 10 【客观案例题】某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利（不考虑交易费用）为（）点。
- A 、500
- B 、300
- C 、200
- D 、800
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