- 多选题某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11000点的恒指看跌期权。则（ ）。
- A 、该操作可归结为卖出宽跨式套利
- B 、最大亏损为700点
- C 、高盈亏平衡点为12200点
- D 、低盈亏平衡点为10300点
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参考答案【正确答案：B,C,D】
本题中，以较低的执行价格买入看跌期权，并以较高的执行价格买入看涨期权可归结为：买入宽跨式套利。
最大亏损为权利金，400+300=700点；高盈亏平衡点=高执行价格+总权利金=11500+700=12200点；低盈亏平衡点=低执行价格-总权利金=11000-700=10300点。
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- A 、700
- B 、400
- C 、300
- D 、100
- 2 【多选题】某投资者在2月份以400点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为1 1000点的恒指看跌期权。则下列说法正确的有（ ）。
- A 、最大亏损为700个点
- B 、低平衡点=10300点
- C 、高平衡点=12200点
- D 、该交易为买入跨式套利
- 3 【多选题】某投资者在2月份以500点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权，则两份期权的盈亏平衡点分别为（ ）。
- A 、20500点
- B 、20300点
- C 、19700点
- D 、19500点
- 4 【多选题】某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11000点的看跌期权。则（ ）。
- A 、该操作可归结为卖出宽跨式套利
- B 、最大收益为700点
- C 、高盈亏平衡点为12200点
- D 、低盈亏平衡点为10300点
- 5 【客观案例题】某投资者在2月份以500点的权利金买入一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权，同时，他又以300点权利金买入一张5月到期、执行价格为11200点的恒指看跌期权。则当恒指（ ）时，投资者有盈利。
- A 、在11200之下或11500之上
- B 、在11200与11500之间
- C 、在10400之下或在12300之上
- D 、在10400与12300之间
- 6 【多选题】某投资者在2月份以500点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权，则两份期权的盈亏平衡点分别为（ ）。
- A 、20500点
- B 、20300点
- C 、19700点
- D 、19500点
- 7 【客观案例题】某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（ ）。
- A 、9400
- B 、9500
- C 、11100
- D 、11200
- 8 【多选题】某投资者在2月份以500点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看涨期权，同时，他又以300点的权利金买入一张执行价格为20000点的5月恒指看跌期权，则盈亏平衡点为（）。
- A 、恒指20800点
- B 、恒指20500点
- C 、恒指19800点
- D 、恒指19200点
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- A 、9400
- B 、9500
- C 、11100
- D 、11200
- 10 【客观案例题】某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（ ）。
- A 、9400
- B 、9500
- C 、11100
- D 、11200
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