- 多选题某投资者在2月份以400点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11500点的恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张5月到期、执行价格为11000点的看跌期权。则( )。
- A 、该操作可归结为卖出宽跨式套利
- B 、最大收益为700点
- C 、高盈亏平衡点为12200点
- D 、低盈亏平衡点为10300点
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参考答案
【正确答案:A,B,C,D】
本题中,卖出低执行价格的看跌期权,卖出高执行价格的看涨期权,可归结为卖出宽跨式套利。最大收益为权利金=400+300=700点,标的物价格在两执行价格之间时,可以获得;高盈亏平衡点=高执行价格+总权利金=11500+700=12200点,低盈亏平衡点=低执行价格-总权利金=11000-700=10300点。
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- A 、700
- B 、400
- C 、300
- D 、100
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- B 、低平衡点=10300点
- C 、高平衡点=12200点
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- A 、此操作可归为卖出跨式套利
- B 、套利者的最大盈利为1000点
- C 、低盈亏平衡点为13000点
- D 、高盈亏平衡点为15000点
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- A 、该操作可归结为卖出宽跨式套利
- B 、最大亏损为700点
- C 、高盈亏平衡点为12200点
- D 、低盈亏平衡点为10300点
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- A 、500
- B 、300
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- D 、800
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- A 、500
- B 、300
- C 、200
- D 、800
- 7 【客观案例题】某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利(不考虑交易费用)为()点。
- A 、500
- B 、300
- C 、200
- D 、800
- 8 【客观案例题】某投资者在5月份以500点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看涨期权,同时,他又以300点的权利金卖出一张执行价格为20100点的7月恒指看跌期权。该投资者的最大盈利(不考虑交易费用)为()点。
- A 、500
- B 、300
- C 、200
- D 、800
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- B 、300
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- A 、500
- B 、300
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