- 客观案例题某投资者在2月份以600点的权利金买进一张执行价格为14000点的5月恒指看涨期权,同时,他又以400点的权利金买入一张执行价格为14000点的5月恒指看跌期权。当恒指( )时,该投资者有盈利。
- A 、等于14000点
- B 、跌破13000点
- C 、跌破14000点
- D 、上涨超过15000点
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参考答案
【正确答案:B,D】
本题中,投资者买入一张看涨期权、卖出一张看跌期权,两种期权的执行价格、标的物等相同,属于买入跨式套利。损益平衡点为:高平衡点=执行价格+总权利金;低平衡点=执行价格-总权利金。
本题中,执行价格=14000点,总权利金=600+400=1000(点),因此低、高平衡点分别为13000点、15000点。
当恒指跌破13000点或上涨超过15000点时,投资者有盈利。
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- A 、该交易属于买入宽跨式套利
- B 、最大亏损为1000个点
- C 、高平衡点为14000点
- D 、低平衡点为14000点
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- B 、套利者的最大盈利为1000点
- C 、低盈亏平衡点为13000点
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- A 、200点
- B 、400点
- C 、600点
- D 、1000点
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- A 、在13800与14300之间
- B 、在13500与14500
- C 、在13800之下或14300之上
- D 、在13500之下或14500之上
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- A 、该操作可归结为卖出宽跨式套利
- B 、最大亏损为700点
- C 、高盈亏平衡点为12200点
- D 、低盈亏平衡点为10300点
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- A 、9400
- B 、9500
- C 、11100
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- A 、恒指20800点
- B 、恒指20500点
- C 、恒指19800点
- D 、恒指19200点
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- A 、20500;19700
- B 、21500;19700
- C 、21500;20300
- D 、20500;20300
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- A 、20500;19600
- B 、21500;19700
- C 、21500;20300
- D 、20500;19700
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