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  • 多选题 某投资者在2月份以600点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时,他又以400点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。则下列说法正确的有( )。
  • A 、该交易属于买入宽跨式套利
  • B 、最大亏损为1000个点
  • C 、高平衡点为14000点
  • D 、低平衡点为14000点

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参考答案

【正确答案:B,C】

A项,该交易属于买入跨式套利;D项,根据高平衡点(P2)=执行价格+总权利金,低平衡点(P1)=执行价格-总权利金,所以低平衡点为12000点。即当恒指跌破12000点或上涨超过14000点时就盈利了。

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