- 客观案例题
题干：某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。将剩余资金投资于股指期货，一张期货合约的价值为F，共买入N张多头合约，保证金比率为12%，股指期货占用的资金为P=F×N×12%。此外，股指期货价格相对于沪深300指数的β值为βf。
题目：股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。 - A 、
- B 、
- C 、
- D 、
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B,C】
投资组合的β值公式β=∑Xiβi，组个中各个股票的β系数乘以资金占用比例的和。带入公式可得到该组合的总β值为：β=βs×S/M+(βf/0.12)×P/M。(股指期货的杠杆比率为保证金比率的倒数)
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 2 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 3 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 4 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 5 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 6 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- 7 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 8 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 9 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 10 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
