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  • 客观案例题
    题干:某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合,这个股票组合的β值为βs,占用资金S。将剩余资金投资于股指期货,一张期货合约的价值为F,共买入N张多头合约,保证金比率为12%,股指期货占用的资金为P=F×N×12%。此外,股指期货价格相对于沪深300指数的β值为βf。
    题目:股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为()。
  • A 、
  • B 、
  • C 、
  • D 、

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参考答案

【正确答案:B,C】

投资组合的β值公式β=∑Xiβi,组个中各个股票的β系数乘以资金占用比例的和。带入公式可得到该组合的总β值为:β=βs×S/M+(βf/0.12)×P/M。(股指期货的杠杆比率为保证金比率的倒数)

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