- 客观案例题
题干：某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，一张期货合约的价值为F，共买入N张多头合约，保证金比率设为12%，那么股指期货占用的资金为P=F×N×12%。此外，股指期货价格相对于沪深300指数也应该有一个β值，设为βf。
题目：股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。 - A 、
- B 、
- C 、
- D 、
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B,C】
根据计算投资组合的β值公式β=∑Xiβi，也可得到该组合的总β值为：β=βs×S/M+(βf/x)×P/M。(股指期货的杠杆比率为保证金比率（x）的倒数)
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 2 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 3 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 4 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 5 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- 6 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 7 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 8 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 9 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 10 【客观案例题】股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
热门试题换一换
- 目前上海期货交易所大户报告制度规定,当客户某品种投机持仓合约的数量达到交易所规定的投机头寸持有限量()以上(含本数)时,应向交易所报告。
- 当场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta出现过度偏离时，金融机构可以通过调整场内期权组合的头寸来应对。( )
- 8月1日，张家港豆油现货价格为6500元/吨，9月份豆油期货价格为6450元/吨，则豆油的基差为( )元/吨。
- 下列人员中，应取得期货从业人员资格的是（）。
- 在中国境内（）可以不用进行综合评估就可以参与金融期货交易。
- 期权按执行价格与标的物市场价格的关系划分为（）。
- 若甲使用过去10天（9月2日-9月11日）RB主力合约的价格数据进行计算，得到年化波动率为23.64%，记为σH。甲给出的报价为： 投资者乙接受报价，以64.35元/吨的价格买入100份螺纹钢看涨期权。10天后，投资者乙向做市商甲申请期权平仓，当日，甲仍以同样方法算出过去10天（9月2日-9月11日）RB主力合约的价格年化收益率为21.65%，记为σR。甲给出的报价为： 投资者乙接受该价格，以47.91元/吨价格平仓，则投资者乙的损益为（）。
- 期货公司任用境外人士担任经理层人员职务的比例不得超过公司经理层人数的（）。
- 期货从业人员在从事期货业务时应具备（）。
- 根据《期货经营机构投资者适当性管理实施指引 （试行）》，下列经营机构制定投资者风险承受能力调查问卷说法正确的是（）。
- 交易型开放式指数基金（ETF）的说法，正确的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
75qwQ