- 客观案例题
题干：某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的β值为βs，占用资金S。将剩余资金投资于股指期货，一张期货合约的价值为F，共买入N张多头合约，保证金比率为12%，股指期货占用的资金为P=F×N×12%。此外，股指期货价格相对于沪深300指数的β值为βf。
题目：股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。 - A 、
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参考答案【正确答案：B,C】
投资组合的β值公式β=∑Xiβi，组合中各股票的β系数乘以资金占比之和。带入公式，则组合的β为：β=βs×S/M+( βf / 0.12 )×P/M。(股指期货的杠杆比率为保证金比率的倒数)
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