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首页 期货从业资格考试 题库 正文
  • 客观案例题
    题干：某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，一张期货合约的价值为F，共买入N张多头合约，保证金比率设为12%，那么股指期货占用的资金为P=F×N×12%。此外，股指期货价格相对于沪深300指数也应该有一个β值，设为βf。
    题目：股票组合加上股指期货的投资组合的总β值为（）。
  • A 、
  • B 、
  • C 、
  • D 、

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参考答案

【正确答案：B,C】

根据计算投资组合的β值公式β=∑Xiβi，也可得到该组合的总β值为：β=βs×S/M+(βf/x)×P/M。(股指期货的杠杆比率为保证金比率（x）的倒数)

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