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参考答案
【正确答案：A,D】
上行股价Su=股票现价S0×上行乘数u=60×1.3333=80（元）下行股价Sd=股票现价S0×下行乘数d=60×0.75=45（元）股价上行时期权到期日价值Cu=上行股价-执行价格=80-60=20（元）股价下行时期权到期日价值Cd=0套期保值比率H=期权价值变化/股价变化=（20-0）/（80-45）=0.5714借款=（H×Sd）/（1+r）=（45×0.5714）/1.02=25.21（元）期权价格=H×S0-借款=0.5714×60-25.21=9.07（元）。
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