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，其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数
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参考答案
【正确答案：C】
选项C正确：套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合：
（1）该组合中各种证券的权数之和为0，即：
；
（2）该组合因素灵敏度系数为零，即: 
，其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数；
（3）该组合具有正的期望收益率，即：
，其中，Eri表示证券i的期望收益率。
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，其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数
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