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【正确答案:C】
选项C正确:套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:
(1)该组合中各种证券的权数之和为0,即:;
(2)该组合因素灵敏度系数为零,即: ,其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数;
(3)该组合具有正的期望收益率,即:,其中,Eri表示证券i的期望收益率。
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