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- D 、II、III、IV
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参考答案
【正确答案:A】
套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:
(1)该组合中各种证券的权数满足
(2)该组合因素灵敏度系数为零,且即 其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数。
(3)该组合具有正的期望收益率,即:其中,Eri表示证券i的期望收益率。
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