- 选择题根据套利定价理论,任何一种由N种证券按权数W1……WN构成的套利组合P都应满足()。
- A 、套利组合是风险最低,收益最高的组合
- B 、套利组合的风险为零,但收益率等于无风险收益率
- C 、,其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数
- D 、该组合各种证券权数之和等于1
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参考答案
【正确答案:C】
选项C正确:套利组合,是指满足下述三个条件的证券组合:
(1)该组合中各种证券的权数之和为0,即:;
(2)该组合因素灵敏度系数为零,即: ,其中,bi表示证券i的因素灵敏度系数;
(3)该组合具有正的期望收益率,即:,其中,Eri表示证券i的期望收益率。
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