- 单选题下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（ ）。
- A 、曲线上的点均为有效组合
- B 、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
- C 、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
- D 、两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
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参考答案【正确答案：C】
曲线上最小方差组合以下的组合是无效的，选项A错误；
风险最小点是最小方差组合点，由于有无效集的存在，最小方差组合点与报酬率最低点不一致，选项B错误；
证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，选项C正确；
曲线弯曲程度与相关系数大小有关，与标准差的大小无关，所以选项D错误。
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- A 、曲线上的点均为有效组合
- B 、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
- C 、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
- D 、两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
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- A 、曲线上的点均为有效组合
- B 、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
- C 、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
- D 、两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
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- A 、XR 曲线
- B 、X、Y 点
- C 、RY 曲线
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- B 、当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
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- D 、证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
- 7 【单选题】下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是（ ）。
- A 、当相关系数为－1时，投资组合期望报酬率的标准差为0
- B 、当相关系数为0时，投资组合不能分散风险
- C 、当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险
- D 、证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
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- 9 【单选题】下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。
- A 、曲线上的点均为有效组合
- B 、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
- C 、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
- D 、两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小
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