下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）_注册会计师考试题库

单选题下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。
A 、曲线上的点均为有效组合
B 、曲线上报酬率最低点是最小方差组合点
C 、两种证券报酬率的相关系数越大，曲线弯曲程度越小
D 、两种证券报酬率的标准差越接近，曲线弯曲程度越小

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参考答案

【正确答案：C】

机会集曲线的有效组合是从最小方差组合至最高报酬率点，选项A错误；最小方差组合点可能比组合中报酬率较低的证券的标准差还要小，选项B错误；两种证券报酬率的相关系数越大，机会集曲线弯曲程度越小，选项C正确；机会集曲线的弯曲程度主要取决于两种证券报酬率的相关系数，选项D错误。

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