- 综合题（主观）
题干：甲股票当前市价每股30元，市场上有该股为标的资产的期权交易，有关资料如下：（1）甲股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权，执行价格均为30.5元。（2）甲股票半年后的市价的预测情况如表所示。（3）根据甲股票历史数据测算连续复利收益率标准差0.4。（4）无风险报酬率4%。（5）1元连续复利终值如表所示：要求：
题目：投资者以当前市价购入1股甲股票，同时出售1份以该股票为标的资产的看涨期权，指出该期权投资策略的类型并计算投资组合的预期收益（看涨期权价格参照第（1）问的计算结果）。
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参考答案该投资组合属于抛补性看涨期权投资策略。
组合预期收益=（-8.8472）×0.2+（-2.8472）×0.3+3.6528×0.3+3.6528×0.2=-0.7972元。
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