- 综合题(主观)
题干:甲股票当前市价每股30元,市场上有该股为标的资产的期权交易,有关资料如下:(1)甲股票到期时间为半年的看涨期权和看跌期权,执行价格均为30.5元。(2)甲股票半年后的市价的预测情况如表所示。(3)根据甲股票历史数据测算连续复利收益率标准差0.4。(4)无风险报酬率4%。(5)1元连续复利终值如表所示:要求:
题目:投资者以当前市价购入1股甲股票和1份以该股票为标的资产的看跌期权,指出该期权投资策略的类型并计算投资组合的预期收益(看跌期权价格参照第(2)问的计算结果)。
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参考答案
该投资组合属于保护性看跌期权投资策略。
组合预期收益=(-2.6528)×0.2+(-2.6528)×0.3+2.8472×0.3+8.8472×0.2=1.2972元。
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